BOLETIN INFORMATIVO No 1043 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
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- Fecha de Creación 21 junio, 2024
- Última actualización 21 junio, 2024
BOLETIN INFORMATIVO No 1043 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
BOLETIN INFORMATIVO
Bogotá D.C. 21 de junio 2024 No. 1043
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
PRECIA PPV informa a sus clientes que la propuesta de modificación a la metodología de Derivados OTC, relacionada en el boletín normativo No. 142 del 07 de septiembre de 2023 implementada el día 20 de junio de 2024, comprende lo siguiente:
En la selección de la muestra para los dos primeros criterios de selección jerárquica expuestos en la metodología se debe considerar lo siguiente:
Criterio 1.
Las operaciones que se tendrán en cuenta en la convocatoria de cotización prevalecen sobre las que se negociaron fuera de la convocatoria siempre y cuando el volumen negociado de las primeras sea mayor o igual y en su conjunto hayan superado el monto mínimo por nodo. Se aclara que el monto mínimo negociado se filtra en los dos segmentos por separado (dentro de la convocatoria de cotización y fuera de la convocatoria de cotización) y con la información unificada de todos los brokers.
Criterio 2.
Se aclara que las puntas de cotización que son tenidas en cuenta son aquellas puntas que estén vigentes en la convocatoria de cotización. Estas pueden incorporarse antes del horario de la convocatoria de cotización y el filtro por monto del nodo se realiza de manera individual por cotización. Se aclara que estas puntas deben superar el spread limit por nodo y para el día 21 de junio de 2024 corresponde a los valores de:
Las operaciones que se tendrán en cuenta en la convocatoria de cotización prevalecen sobre las que se negociaron fuera de la convocatoria siempre y cuando el volumen negociado de las primeras sea mayor o igual y en su conjunto hayan superado el monto mínimo por nodo. Se aclara que el monto mínimo negociado se filtra en los dos segmentos por separado (dentro de la convocatoria de cotización y fuera de la convocatoria de cotización) y con la información unificada de todos los brokers.
Criterio 2.
Se aclara que las puntas de cotización que son tenidas en cuenta son aquellas puntas que estén vigentes en la convocatoria de cotización. Estas pueden incorporarse antes del horario de la convocatoria de cotización y el filtro por monto del nodo se realiza de manera individual por cotización. Se aclara que estas puntas deben superar el spread limit por nodo y para el día 21 de junio de 2024 corresponde a los valores de:
| Nodo | Spread |
| 18M | 0.00299251 |
| 1M | 0 |
| 1W | 0.01250041 |
| 1Y | 0.00092642 |
| 2M | 0.00064988 |
| 2W | 0.01029475 |
| 3M | 0.00085192 |
| 6M | 0.00112021 |
| 9M | 0.00134829 |
La modificación tiene como objetivo incorporar la nueva metodología de construcción de la curva de puntos Forward USDCOP.
Para evidenciar en el detalle del boletín normativo No. 142 ingrese al siguiente enlace:
Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el PBX 6070071 o al correo atencionalcliente@precia.co.
Cordialmente,
PRECIA PPV S.A.