BOLETIN INFORMATIVO No 1044 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
- Version
- Descargar 12
- Tamaño del archivo 144.38 KB
- File Count 1
- Fecha de Creación 25 junio, 2024
- Última actualización 25 junio, 2024
BOLETIN INFORMATIVO No 1044 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
BOLETIN INFORMATIVO
Bogotá D.C. 25 de junio 2024 No. 1044
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA FORWARD USDCOP
PRECIA PPV informa a sus clientes que en la propuesta de modificación a la metodología de Derivados OTC, relacionada en el boletín normativo No. 142 del 07 de septiembre de 2023, implementada el día 20 de junio de 2024, se considera lo siguiente:
En la selección de la muestra para los dos primeros criterios de selección jerárquica expuestos en la metodología:
En la selección de la muestra para los dos primeros criterios de selección jerárquica expuestos en la metodología:
Criterio 1.
Para cada nodo, el criterio uno es considerado solo si existen operaciones en la convocatoria de cotización que, en su conjunto, hayan superado el monto mínimo por nodo. Para este criterio, las operaciones que se tendrán en cuenta de la convocatoria de cotización prevalecen sobre las negociaciones por fuera de dicha convocatoria siempre y cuando su volumen sea mayor o igual al de las negociaciones por fuera de la convocatoria y, en su conjunto, hayan superado el monto mínimo por nodo. Se aclara que el monto mínimo negociado se filtra en los dos segmentos por separado (dentro de la convocatoria de cotización y por fuera de la convocatoria de cotización) y con la información unificada de todos los brokers.
Para cada nodo, el criterio uno es considerado solo si existen operaciones en la convocatoria de cotización que, en su conjunto, hayan superado el monto mínimo por nodo. Para este criterio, las operaciones que se tendrán en cuenta de la convocatoria de cotización prevalecen sobre las negociaciones por fuera de dicha convocatoria siempre y cuando su volumen sea mayor o igual al de las negociaciones por fuera de la convocatoria y, en su conjunto, hayan superado el monto mínimo por nodo. Se aclara que el monto mínimo negociado se filtra en los dos segmentos por separado (dentro de la convocatoria de cotización y por fuera de la convocatoria de cotización) y con la información unificada de todos los brokers.
Criterio 2.
Se aclara que las puntas de cotización que son tenidas en cuenta son aquellas que estén expuestas en la convocatoria de cotización y tengan una exposición del mismo tiempo de duración de la convocatoria de cotización. Al respecto, las puntas de cotización que serán tenidas en cuenta pueden presentar los siguientes casos:
- Que la punta haya ingresado antes de la convocatoria de cotización y haya salido después de esta convocatoria.
- Que la punta haya ingresado dentro de la convocatoria y presente una vigencia de mínimo 5 minutos después de su ingreso.
- Que la punta haya finalizado dentro de la convocatoria y su inicio ocurrió mínimo 5 minutos antes de su finalización.
Las puntas de cotización que son tenidas en cuenta en la convocatoria tienen un tratamiento independiente cuando se trate de modificaciones o mejoras de la postura. Esto es, si alguna punta presenta una mejora dentro de la convocatoria de cotización, el tiempo de exposición de la punta que sufrió el cambio no se agregará al tiempo de exposición de la nueva postura y esta, en todo caso, deberá cumplir con el tiempo de exposición señalado anteriormente.
El filtro por monto del nodo se realiza de manera individual por cotización y las puntas no deben superar el spread limit en términos de devaluación por nodo. Para el día 25 de junio de 2024 el valor del spread limit corresponde a:
El filtro por monto del nodo se realiza de manera individual por cotización y las puntas no deben superar el spread limit en términos de devaluación por nodo. Para el día 25 de junio de 2024 el valor del spread limit corresponde a:
| Nodo | Spread |
| 1W | 0.01210537 |
| 2W | 0.01029475 |
| 1M | 0.00010876 |
| 2M | 0.00071521 |
| 3M | 0.00085183 |
| 6M | 0.0010971 |
| 9M | 0.00134631 |
| 1Y | 0.00091986 |
| 18M | 0.00297218 |
Para evidenciar en el detalle del boletín normativo No. 142 ingrese al siguiente enlace:
https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/a4fbf5f9-08db-064c-6a1b-19d3a67c0d55/Bolet_iacute_n_Normativo_142_Puntos_FWD_USDCOP.pdf
Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el PBX 6070071 o al correo atencionalcliente@precia.co.
Cordialmente,
PRECIA PPV S.A.