Boletín informativo No. 901 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC
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- Fecha de Creación 17 agosto, 2022
- Última actualización 22 agosto, 2022
Boletín informativo No. 901 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC
BOLETIN INFORMATIVO
Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022 No. 901
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC
PRECIA PPV informa a sus clientes que las propuestas de modificación a la metodología de Derivados OTC, relacionadas en el boletín normativo No. 123 del 7 de septiembre de 2021 (Muestra de swaps locales), el boletín normativo No 121 del 7 de septiembre de 2021 (Muestra de la superficie de volatilidad USDCOP) y el boletín normativo No 120 del 11 de agosto del 2021 (Muestra de puntos forward USDCOP) se implementarán los días lunes 5 de septiembre de 2022, martes 20 de septiembre de 2022 y miércoles 5 de octubre de 2022, respectivamente, previa recepción de la no objeción por parte de la Superintendencia Financiera y de conformidad con el reglamento de PRECIA PPV.
Las propuestas de modificación tienen los siguientes objetivos:
- Muestra de swaps locales (5 de septiembre)
Incluir y cambiar la manera como se conforma la muestra de las curvas swap par IBR, IBRUVR y la curva Basis IBRSOFR. Adicionalmente, se incluirán, tanto en la curva par como en la curva cero cupón de nodos y diaria, los siguientes nodos: en la curva IBR el nodo de 30Y y en la curvas IBRUVR y IBRSOFR (USDCO) los nodos 20Y, 25Y y 30Y.
- Muestra de la superficie de volatilidad USDCOP (20 de septiembre)
Cambiar la manera como se construye la muestra de la Superficie de Volatilidad USDCOP. Adicionalmente, se incluirá el nodo de 3Y en la superficie.
- Muestra de puntos Forward USDCOP (5 de octubre)
Cambiar la manera como se construye la curva de puntos Forward USDCOP.
Para evidenciar en el detalle del boletín normativo No. 123, No. 121 y No. 120, ingrese a los siguientes enlaces, respectivamente:
Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el correo atencionalcliente@precia.co.
Cordialmente,
PRECIA PPV S.A.