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• Fecha de Creación 23 junio, 2023
• Última actualización 23 junio, 2023

Boletín Informativo No 959 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC

PRECIA PPV informa a sus clientes que la propuesta de modificación a la metodología de Derivados OTC, relacionada en el boletín normativo No. 131 del 06 de junio de 2022, se implementará el día 04 de julio de 2023, previa recepción de la no objeción por parte de la Superintendencia Financiera el 29 de diciembre de 2022 y de conformidad con el reglamento de PRECIA PPV.

La modificación tiene como objetivo ajustar los insumos que se emplean en la construcción de las curvas SOFR y FFE. Así mismo, dada la nueva composición de instrumentos financieros, las curvas cero cupón cambiarán y la estructura de la curva SOFR o OISUSD de nodos pasará de tener 19 nodos (o filas) a 29 nodos (o filas). Adicionalmente informamos que el último día hábil, calendario de la Fed, el plazo al vencimiento del primer futuro de SOFR de 1M (SR1) contiene la misma cantidad de días del nodo ON y por consecuente se priorizará la información SR1, causando que para este día en particular la curva contenga 28 nodos.

Aclaramos que la curva LIBORUSD3M se eliminará de la publicación el 4 de julio dada la coyuntura del mercado sobre el cese de publicación o representatividad de la LIBORUSD y según lo expuesto en el boletín informativo No. 957 y No 958.

Para evidenciar en el detalle del boletín normativo No. 131 y los boletines informativos No. 957 y No. 958 ingrese a los siguientes enlaces:

Boletín normativo No.131:

https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/ab932610-64d2-83c4-3289-5158cb5fe9cd/2022_06_06_Boletín_Normativo_No._131_Curvas_SOFR_FFE_y_LIBORUSD.01.pd

Boletín informativo No. 957:

https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/da564ceb-c0f6-76da-6c97-de24bd802e54/2023_06_13_Boletín_Informativo_No_957_Contingencia_IBOR.01.pdf

Boletín informativo No. 958:

https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/c272ec26-c1e0-fa71-a227-00b99d84e58c/2023_06_13_Boletín_Informativo_Contingencia_IBOR_alcannce.pdf

Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el PBX 6070071 o al correo atencionalcliente@precia.co.

Cordialmente,

PRECIA PPV S.A.