BOLETIN NORMATIVO NO.963 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC
- Version
- Descargar 8
- Tamaño del archivo 113.52 KB
- File Count 1
- Fecha de Creación 30 junio, 2023
- Última actualización 18 agosto, 2023
BOLETIN NORMATIVO NO.963 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE DERIVADOS OTC
PRECIA PPV informa a sus clientes que la propuesta de modificación a la metodología de Derivados OTC, relacionada en el boletín normativo No. 131 del 06 de junio de 2022, se implementará el día 04 de julio de 2023, previa recepción de la no objeción por parte de la Superintendencia Financiera el 29 de diciembre de 2022 y de conformidad con el reglamento de PRECIA PPV.
La modificación tiene como objetivo ajustar los insumos que se emplean en la construcción de las curvas SOFR y FFE. Así mismo, dada la nueva composición de instrumentos financieros, las curvas cero cupón cambiarán y la estructura de la curva SOFR o OISUSD de nodos pasará de tener 19 nodos (o filas) a 29 nodos (o filas). Adicionalmente informamos que el último día hábil, calendario de la Fed, la curva pasará a tener 28 nodos.
Aclaramos que la curva LIBORUSD3M se eliminará de la publicación el 4 de julio dada la coyuntura del mercado sobre el cese de publicación o representatividad de la LIBORUSD y según lo expuesto en el boletín informativo No. 957 y No. 958
Para evidenciar en el detalle del boletín normativo No. 131 y los boletines informativos No. 957 y No. 958 ingrese a los siguientes enlaces:
Boletín normativo No.131:
https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/fee1d25a-0727-75ac-8a7c-6d481be17b51/2022_06_06_Boletín_Normativo_No._131_Curvas_SOFR_FFE_y_LIBORUSD.01.pdf
Boletín informativo No. 957:
https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/fa2e5c0f-cc2c-95cf-ea08-4636eeb43502/2023_06_13_Boletín_Informativo_No_957_Contingencia_IBOR.01.pdf
ENLACE boletín informativo No. 958:
https://mcusercontent.com/eeb7e3f51628bcaf9ec3be6d2/files/40cbb680-4b06-1b1a-eee9-a642ab1d82ec/2023_06_13_Boletín_Informativo_Contingencia_IBOR_alcannce.pdf
Cualquier inquietud adicional por favor comunicarse con el PBX 6070071 o al correo atencionalcliente@precia.co.
Cordialmente,
PRECIA PPV S.A.